В апреле 2020 года на рынке фьючерсных контрактов произошло уникальное событие - цены на нефтяной фьючерс были отрицательными. Такое положение дел не было ни для расчета, ни для узкого круга людей, а именно для всех инвесторов. В течение нескольких часов, после оборота в десятки миллионов долларов, фьючерс на нефть продолжал падать ниже нулевого значения цены. В данной работе мы рассмотрим, как такое могло произойти, изучив сделки, графики и поставки фьючерса в условиях отрицательной стоимости. Эта публикация не является самостоятельной книгой, а скорее является дополнением к предыдущим исследованиям. Также стоит отметить, что текст книги содержит графические изображения. Автор старался разместить их прямо в тексте, но возможно, при форматировании EPUB, FB2 или PDF А6 они могут быть отображены некорректно. Поэтому, для более любознательных читателей, в конце книги представлено приложение, где можно просмотреть все рисунки в более высоком качестве.